Rockstar k GTA IV vydal dvě samostatné epizody. Neodehrávají se po hlavním příběhu — běží souběžně s ním a několikrát se s ním protnou z druhé strany.
Obě z roku 2009
Hlavní postava: Johnny Klebitz
Příběh viceprezidenta motorkářského gangu The Lost. Odehrává se souběžně s hlavní hrou a několikrát se s ní protne.
Nejtemnější z celé trojice. Ukazuje stejné události z druhé strany — místa, která v hlavní hře jen projedete, tady mají důvod.
Hlavní postava: Luis Fernando Lopez
Nočníkluby, padáky, výbuchy. Nejbarevnější a nejzábavnější část celého balíku.
Kdo má z GTA IV pocit, že je moc šedivé, měl by začít právě tady. Je to stejné město v úplně jiné náladě.
Když vám hlavní hra sedla tónem, jděte na The Lost and Damned — je to totéž, jen ještě temnější. Když vám naopak přišla moc šedivá, začněte The Ballad of Gay Tony; je to stejné Liberty City, ale v barvách a s humorem, který ve čtyřce jinak chybí.
Obě epizody se dají hrát samostatně. Znalost hlavního příběhu není podmínkou, i když bez ní část odkazů nedává smysl.
GTA IV má pověst nejhůř běžícího dílu série. Má to konkrétní příčiny, které jdou z velké části obejít.